Marco de Margen
El sistema de margen de Flash Trade usa dos parámetros clave para gestionar riesgo y habilitar trading apalancado a través de diferentes pools de activos. Entender estos requisitos es esencial para mantener posiciones saludables y evitar liquidaciones.
Descripción General
El marco de margen consiste en dos componentes principales:
Margen Inicial Mínimo - Colateral mínimo requerido para abrir una posición
Margen de Mantenimiento Mínimo - Colateral mínimo requerido para mantener una posición abierta
Estos parámetros varían por tipo de pool para reflejar diferentes perfiles de riesgo y condiciones de mercado.
Requisitos de Margen por Pool
Cripto (Pool 1)
BTC, ETH, SOL
1% del tamaño de posición
0.2% del tamaño de posición
100x / 500x
Sintético (Pool 2)
FX, Metales, Petróleo
1% del tamaño de posición
0.5% del tamaño de posición
100x / 200x
Solana Beta (Pool 3)
JUP, JTO, RAY, etc.
2% del tamaño de posición
1.0% del tamaño de posición
50x / 100x
Entendiendo los Números
Impacto de la Bandera de Alta Volatilidad
Durante períodos de alta volatilidad del mercado, el motor de precios de Flash Trade activa protocolos especiales de gestión de riesgo que afectan la valuación del colateral y gestión de posiciones.
Valuación del Colateral Durante Volatilidad
Cuando la Bandera de Alta Volatilidad está activa (como se define en la sección Motor de Precios):
Precios Conservadores: El límite inferior del intervalo de confianza de Pyth determina el valor de tu colateral, proporcionando protección extra contra movimientos rápidos de precio.
Precios de Posición Durante Volatilidad
Durante períodos de Bandera de Alta Volatilidad, los precios de posición siguen principios conservadores:
Enfoque de Minimización de Riesgo: Los precios usados para apertura/cierre de posiciones y cálculos de liquidación maximizarán pasivos y minimizarán activos para traders.
Reglas de Volatilidad Específicas por Posición
Al mantener posiciones long durante períodos de Bandera de Alta Volatilidad:
Impacto de Precio:
Límite inferior del intervalo de confianza de Pyth se usa para ambos:
Valuación del colateral (valor descontado)
Cálculo actual de PnL (ganancias reducidas)
Riesgo de Liquidación:
Doble impacto de colateral descontado Y PnL reducido
Si el efecto combinado cae por debajo del margen de mantenimiento → Liquidación activada
Implicaciones de Gestión de Riesgo
Colateral Descontado
Buffer de margen reducido
Monitorear intervalos de confianza
PnL Límite Inferior
Cálculo conservador de ganancia
Planificar para períodos de volatilidad
Doble Descuento
Liquidaciones aceleradas
Usar apalancamiento conservador
Mejores Prácticas
Detalles Técnicos
Salud de Posición = (Valor del Colateral + PnL No Realizado) / Tamaño de Posición
Donde durante Bandera de Alta Volatilidad:
Valor del Colateral = Límite Inferior del Intervalo de Confianza
PnL No Realizado = Calculado usando límites que minimicen activos del trader
Última actualización
¿Te fue útil?